下列指标中，可用于衡量投资组合风险的有
2025-11-04 12:35:38   来源：中华财会网   

下列指标中，可用于衡量投资组合风险的有

下列指标中，可用于衡量投资组合风险的有（  ）

A. 标准差 

B. 方差 

C. β 系数 

D. 夏普比率

答案：ABC

解析：标准差、方差衡量组合的总风险，β 系数衡量组合的系统风险，均属于风险衡量指标；D 选项夏普比率 =（组合收益率 - 无风险收益率）/ 组合标准差，是衡量 “风险调整后收益” 的指标，非直接衡量风险

下列属于系统风险的有（  ）

A. 经济衰退风险 

B. 利率变动风险 

C. 汇率波动风险 

D. 某公司违约风险

答案：ABC

解析：系统风险是宏观层面风险，影响所有市场参与者，经济衰退、利率变动、汇率波动均属于系统风险；D 选项某公司违约风险是个别企业的信用风险，属于非系统风险

衡量投资收益的指标有（  ）

A. 期望收益率 

B. 实际收益率 

C. 必要收益率 

D. 标准差

答案：ABC

解析：期望收益率（预期收益）、实际收益率（实际获得收益）、必要收益率（要求的最低收益）均是衡量收益的指标；D 选项标准差是衡量风险的指标

下列关于 β 系数的说法，正确的有（  ）

A. β 系数为 1，说明资产的系统风险与市场组合一致 

B. β 系数大于 1，说明资产的系统风险高于市场组合 

C. β 系数小于 1，说明资产的系统风险低于市场组合 

D. β 系数为 0，说明资产无系统风险

答案：ABCD

解析：β 系数是衡量系统风险的指标，β=1 时与市场风险一致，β>1 时风险更高，β<1 时风险更低，β=0 时无系统风险（如无风险资产），表述均正确