下列因素中，与看跌期权价值呈正相关的有
2025-12-01 11:55:01   来源：中华财会网   

下列因素中，与看跌期权价值呈正相关的有

第1题：下列因素中，与看跌期权价值呈正相关的有（ ）

A. 执行价格

B. 标的资产当前价格

C. 标的资产波动率

D. 到期期限

答案：AC

解析：看跌期权是卖出标的资产的权利，执行价格越高，卖出价格越高，获利越多，与价值正相关；标的资产波动率越大，价格下跌的可能性越大，看跌期权获利潜力越大，与价值正相关；标的资产当前价格与看跌期权价值呈负相关，价格越高获利越少；到期期限对看跌期权价值的影响不确定，短期虚值看跌期权可能随期限延长价值增加，但长期可能受其他因素影响，因此D选项不必然正相关。

第2题：期权价值的构成部分包括（ ）

A. 内在价值

B. 时间价值

C. 标的资产价值

D. 执行价格价值

答案：AB

解析：期权价值由内在价值和时间价值两部分组成，内在价值是立即执行的收益，时间价值是对未来波动的溢价；标的资产价值和执行价格是影响期权价值的变量，并非期权价值的构成部分，因此C、D选项不符合题意。

第3题：根据布莱克-斯科尔斯模型，影响欧式看涨期权价值的变量有（ ）

A. 标的资产当前市场价格

B. 期权执行价格

C. 期权到期期限

D. 标的资产的预期收益率

答案：ABC

解析：布莱克-斯科尔斯模型的核心变量包括标的资产当前价格、执行价格、到期期限、无风险利率、标的资产波动率，不包含标的资产的预期收益率；该模型基于无套利定价，无需依赖标的资产的预期收益，因此D选项不属于影响变量。